下面对持仓费描述正确的有( )。
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:期货价格高出现货价格的部分与持仓费的大小有关
B:持仓费的高低与持有商品的时间长短有关
C:理论上,当期货合约到期时,持仓费会减小到零,基差也将变为零
D:持仓费体现的是期货价格形成中的时间价值
答案:
解析:
相关标签:
热门排序
推荐文章
含有100个观测值的样本估计模型为:,在0.01的显著性水平下对的显著性作t检验,则显著性不等于零的条件是其统计量t的绝对值大于()。
下图为看跌期权空头到期日损益结构图。()
某金融机构的投资和融资的利率相同,且利率都是6.78%,若期限为1年的零息债券的麦考利久期为1,则每份产品的修正久期为()。
下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成,两者( )。
回归模型yi=β0+β1xi+μi中,检验H0:β1=0所用的统计量服从( )。
在DF检验中,将回归模型:两边同时减去可得,则估计量λ的t统计量(t=λ/Se(λ))服从()分布。
某投资者预计10月份玉米价格将上升,利用金字塔式建仓,持续买入,几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为()。(至上而下)
下列豆粕期货行情截图中,对期货行情相关术语描述正确的是()。
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元,标的资产价格为50元,执行价格为50元,无风险利率为5%,根据期权定价公式,其对应的欧式看跌期权价格为()元。
某货币的当前汇率为0.56,汇率波动率为15%,国内无风险利率为年率5%,外国无风险利率年率为8%,则根据货币期权的定价模型,期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为( )美元。