套期保值者的特点包括（）
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：生产、经营或投资活动面临较大的价格风险
B：买卖期货合约的方向比较稳定且持有时间较长
C：生产、经营或投资规模较大
D：避险意识强
答案：
解析：
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投资者在3月购买了一份标普500指数远期合约，指数为2 080点，年股息连续收益率为2%，无风险连续利率为7%，交割日期为9月，则该远期合约的理论点位为（）。
在不考虑交易费用的情况下，行权对看涨期权多头有利的是（）。
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元1股，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列两题。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为（ ）美元1股。
计算在险价值时，Prob（△Π≤-VaR）=1-a％。其中Prob（·）表示资产组合的（ ）。
当国债价格较低时，随着国债价格的下跌，基差几乎呈直线上涨。（）
假定股票价值为31元，行权价为30元，无风险利率为10%，3个月期的欧式看涨期权价格为3元，若不存在无风险套利机会，按照连续复利计算，3个月期的欧式看跌期权价格为（ ）。（注：3个月期无风险复利贴现系
对模型的回归结果显示，为0.92，总离差平方和为500，则残差平方和RSS为（）。
ADF检验回归模型为，则原假设为（）。
某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。（参考公式：；e≈2.72）
用在无套利区间中，当期货的实际价格低于区间下限时，可采取（ ）进行套利。
