从机构的投资领域划分，期货市场的机构投资者可分为( )。
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科目：（在线考试）
问题：
A：共同基金
B：对冲基金
C：对冲基金的基金
D：商品基金
答案：
解析：
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某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。（参考公式：；e≈2.72）
用在无套利区间中，当期货的实际价格低于区间下限时，可采取（ ）进行套利。
含有100个观测值的样本估计模型为：，在0.01的显著性水平下对的显著性作t检验，则显著性不等于零的条件是其统计量t的绝对值大于（）。
空头看跌期权的损益图为。（）
假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，经计算，该组合的年VaR为（）万美元。
当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，则剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式）
时间序列的自相关函数定义为。( )
IMB股票(不支付红利)的市场价格为80美元，无风险利率为15%，股票的年波动率为10%，当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格（）。[ N(1.55)=0.9394 ；(1.45)
显著性检验中的t检验方法，其原假设和备择假设分别是（）。
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别为3%和5%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是（ ）。
