下列关于国债期货在风险管理和投资组合管理中的应用,说法正确的是()。
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科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:预期利率走高,可以适当增加国债期货空头持仓,减低组合久期
B:预期利率走高,可以适当增加国债期货多头持仓,提高组合久期
C:预期利率走低,可以适当增加国债期货多头持仓,提高组合久期
D:预期利率走低,可以适当增加国债期货空头持仓,减低组合久期
答案:
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