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下列关于国债期货在风险管理和投资组合管理中的应用,说法正确的是()。

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考试:

问题:

下列关于国债期货在风险管理和投资组合管理中的应用,说法正确的是()。
A:预期利率走高,可以适当增加国债期货空头持仓,减低组合久期
B:预期利率走高,可以适当增加国债期货多头持仓,提高组合久期
C:预期利率走低,可以适当增加国债期货多头持仓,提高组合久期
D:预期利率走低,可以适当增加国债期货空头持仓,减低组合久期

答案:

A,C

解析:

目标久期调整r:预期利率走高,可以适当增加国债期货空头持仓,减低组合久期。 预期利率走低,可以适当增加国债期货多头持仓,提高组合久期。 

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