国债期现套利策略一般分为（）。
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A：买入套利策略
B：基差交易策略
C：卖出套利策略
D：IRR套利策略
答案：
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下列关于一元线性回归模型的参数估计，描述正确的是（）。
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，则执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的价格分别是（）。
下列关于B-S-M模型的提示，说法正确的有（）。
某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。（参考公式：）
在无套利区间中，当期货的实际价格高于区间上限时，可采取（ ）进行套利。
一元线性回归模型中，为残差值，是不由和之间的线性关系所解释的变异部分。( )
回归模型中，检验所用的统计量服从（ ）。
以下为2014年11月26日沪铜指数5日均线波动率统计分布参数图。当日沪铜经过连续4日下跌后，波动率从低位急升到历史相对高位0.2648。后期沪铜指数走势很有可能（）。
一般DF检验通常包括几种线性回归模型，分别是（ ）。
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月， 当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别是 3%和5%，则该外汇期货合约的远期汇率价格是（ ）USD/GBP。
