对于买入套期保值而言,能够实现净盈利的情景有()。(不计手续费等费用)
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:基差为负,且绝对值越来越大
B:正向市场变为反向市场
C:基差为正,且数值越来越大
D:反向市场变为正向市场
答案:
解析:
相关标签:
对于买入套期保值而言,能够实现净盈利的情景有()。(不计手续费等费用)
VIP会员可以免费下载题库
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
公式可以用来计算()。
在设计一款嵌入看涨期权多头的股指联结票据时,过高的市场波动率水平使得期权价格过高,导致产品无法完全保本,未来实现完全保本,合理的调整是()。
对模型的最小二乘回归结果显示,为0.92,总离差平方和为500,则残差平方和RSS为()。
有A、B、C三种投资产品,其收益的相关系数如下:若必须选择两个产品构建组合,则下列说法正确的是()。
在无套利市场中,无分红标的资产的期权而言,期权的价格应满足()。
11月份,某资产管理机构持有共26只蓝筹股票,总市值1.2亿元,当期资产组合相对初始净值已经达到了1.3。为了避免资产组合净值在年底前出现过度下滑,影响年终考核业绩,资产组合管理人需要将资产组合的最低
某基金经理专门进行债券投资。目前,他管理的300万美元债券投资的修正久期为6.5.基于对未来市场的良好预期,他决定将债券组合的修正久期提高到7.0。整个投资期限为3个月,用于调整的债券期货的价格为75
某利率互换期限为2年,每半年互换一次,假设名义本金是2500美元,Libor当前的利率期限如下表所示:则其互换利率为( )。
对模型的回归结果显示,为0.92,总离差平方和为500,则残差平方和RSS为()。
样本可决系数R2的计算公式是( )。