下列关于二叉树模型的说法正确的是（）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：模型可以对欧式期权、美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
B：模型思路简洁、应用广泛
C：步数越大，二叉树法更加接近现实的情形
D：当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
答案：
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如果收益率曲线的曲度变凹，则应采取的策略是（）。
假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（ ）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
做多跨式期权组合，是预期标的资产大幅波动的投资策略。（）
以下不是期货交易所会员的义务的是（ ）。
当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式：）
某投资者预计10月份玉米价格将上升，利用金字塔式建仓，持续买入，几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为（）。（至上而下）
下图为美豆的K线和MACD指标图。对C、D 、E和F四个点的合理判断是( )。
某投资者预计9月份大豆价格将上升，利用金字塔式建仓，持续买入几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的持仓数可能为（）。
某螺纹钢期货还有3个月到期，目前螺纹钢现货价格为2400元/吨，无风险连续利率为8%，储存成本为2%，便利收益率为3%，则该螺纹钢期货的理论价格是（）。
下列有关我国货币层次的划分，对应公式正确的是（ ）。
