期货风险管理公司卖出某商品的看涨期权后,常常利用场内期货合约对冲风险,但无法对冲()风险。
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科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:Delta
B:Rho
C:Vega
D:Theta
答案:
解析:
期货产品为Delta1产品。期权包括Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho等风险因素。即场内期货合约的Delta是1,而Gamma、Vega或Theta为零。所以利用期货产品无法对冲Rho、Vega、Theta的风险。
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