跨市套利原理是利用现货市场和期货市场的不合理价差赚取收益的投资行为。（）
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A：正确
B：错误
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期权按执行价格与标的物市价的关系划分为（ ）。
某套利者利用焦煤期货进行套利交易，假设焦煤期货合约三个月的合理价差为20元/吨，焦煤期货价格如下表所示，以下最适合进行卖出套利的情形是（）。
模型中，根据拟合优度与统计量的关系可知，当=0时，有（）。
如下表所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波
下图为美豆的K线和MACD指标图。对C、D 、E和F四个点的合理判断是( )。
某个资产组合的下一日的在险价值(VaR)是100万元，基于此估算未来两个星期(10个交易日)的VaR，得到( )万元。
假设一元线性回归模型为，那么μi应当满足的基本假设有（）。
关于期货合约持仓量的描述，以下说法正确的有（）。
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别为3%和5%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是（）。
某程序化交易模型初始本金为100万元，在8个交易日内盈利8万元，则该模型的年化收益率为（）。
