利率期货的标的物是货币市场和资本市场的各种债务凭证。( )
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多元线性回归分析是建立在哪些假设基础上的( )。
以y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（）最小。
某个资产组合下一日的在险价值(VaR)是100万元，基于此估算未来两个星期（10个交易日）的VaR，得到（）万元。
假定股票价值为31元，行权价为30元，无风险利率为10%，3个月期的欧式看涨期权价格为3元，若不存在无风险套利机会，按照连续复利计算，3个月期的欧式看跌期权价格为（ ）。（注：3个月期无风险复利贴现系
期权按执行价格与标的物市场价格的关系划分为（）。
对回归模型进行检验时，通常假定服从（ ）。
序列相关是指回归模型的随机误差项之间存在某种相关性。( )
在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。（ ）
当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式：）
标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元/股，已知1年后该股票价格或为37.5元/股，或为25元/股。假设无风险利率为8%，连续复利，则对应1年期，执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为（）元/
