如果建仓后市场行情与预料的相反，可以采取平均买低或平均卖高的策略。( )
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科目：（在线考试）
问题：
A：对
B：错
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某投资者以资产S作为标的，构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如下表。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。
图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（ ）。
对式做格兰杰因果关系检验，构建原假设为（）。
该组合的标准差为（）。
期权按执行价格与标的物市场价格的关系划分为（）。
IMB股票(不支付红利)的市场价格为80美元，无风险利率为15%，股票的年波动率为10%，当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格（）。[ N(1.55)=0.9394 ；(1.45)
某投机者决定进行豆粕期货合约投机交易，并通过止损指令限制损失，其具体操作如下表所示。若止损指令Y或Z被执行，则（）。
在买方叫价交易中，对于基差卖方来说，要想获得最大化收益，应尽可能的使最大化。（）
图6—2说明了收益率变动对基差的影响，期货的票面利率为YO当前时刻收益为Y1，券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有（ ）。
标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元/股，或者为15美元/股。计算1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元/股。设无风险年利率为8%，
