当现货总价值和期货合约的价值已定下来后,β系数越大,所需期货合约数就越少。
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科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
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A:正确
B:错误
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当现货总价值和期货合约的价值已定下来后,β系数越大,所需期货合约数就越少。
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6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元,标的现货的价格为50元,执行价格为50元,无风险利率为5%,根据期权平价公式,其对应的欧式看跌期权价格为()元。
在无套利市场中,无分红标的资产的期权而言,期权的价格应满足()。
下图指的是()库存风险管理策略。
题目请看图片
假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元1股,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%。据此回答下列两题。若执行价格为50美元,则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为( )美元1股。
多元线性回归分析是建立在哪些假设基础上的( )。
一种面值为100元的短期零息国债,上面载明为一年期,现在距到期日还有3个月。假设市场无风险连续利率为8%,该国债现在的价格应该是()元。
某钢材期货距离到期时间还有3个月,目前此钢材现货价格为每吨2400元,无风险连续利率为8%,储存成本为2%,便利收益率为3%,则该钢材期货的理论价格是()元。
下列关于调整的R2说法正确的有( )。
当前市场利率期限结构如下表所示:每半年互换一次,期限为两年,则互换的固定利率为()。