在其他因素不变的条件下，期权有效期越长，其时间价值也就越大。
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A：正确
B：错误
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下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成，看涨期权和看跌期权的执行价格分别是（ ）。
（ ）最小。
当前市场利率期限结构如下表所示：每半年互换一次，期限为两年，则互换的固定利率为（）。
下图是动力煤期货日线价格走势图，回答以下三题。9~初步预测下涨空间（ ）。
黄金期货套利的过程如下表所示，则平仓时价差为（）。
假设A和B两家公司都希望借入期限为5年的1亿美元，各自的利率如下表所示。B公司想按固定利率借款,而A公司想按3个月期SHIBOR（上海银行间同业拆借利率）的浮动利率借款。从提供给A公司和B公司的利率报
近期资本市场有不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。因此投资者采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同期权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，如表所示。若下周市场波动率
某货币的当前汇率为0．56，汇率波动率为15％，国内无风险利率为年率5％，外国无风险利率年率为8％，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0．5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（ ）美元。
下列对利用股指期货进行指数化投资的正确理解是（ ）。
下图为美豆的K线和MACD指标图。对C、D 、E和F四个点的合理判断是( )。
