运用模拟法计算VaR的关键在于根据模拟样本来估计组合的VaR。（）
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A：正确
B：错误
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近期资本市场有不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。因此投资者采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同期权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，如表所示。若下周市场波动率
假设沪铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表，则某套利者3月1日应采用（）套利策略可获利。
某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150.89点，当
怀特（White）检验第二步辅助回归的被解释变量为（）。
在无套利区间中，当期货的实际价格高于区间上限时，可采取（ ）进行套利。
假设一种无红利支付的股票目前的市场为20元/股，无风险连续复利年利率为10%，该股票3个月远期价格为（）元/股。
某投资者预计10月份玉米价格将上升，利用金字塔式建仓，持续买入，几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为（）。（至上而下）
若则布莱克与斯科尔斯期权定价公式是（ ）。
下列豆粕期货行情截图中，对期货行情相关术语描述正确的是（）。
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