Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，以下关于其性质说法错误的是（ ）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：看涨期权的Delta∈（0，1）
B：看跌期权的Delta∈（-1，0）
C：当标的价格大于行权价时，随着标的资产价格上升，看跌期权的Delta值趋于0
D：当标的价格小于行权价时，随着标的资产价格下降，看涨期权的Delta值趋于1
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
根据2008年国际金融危机期间国内天然橡胶期货的K线和KDJ指标图，回答以下问题。依据波浪理论，对这一轮下跌过程的正确判断是（ ）。
下图是动力煤期货日线价格走势图，回答以下三题。9~初步预测下涨空间（ ）。
商品的需求曲线图（如图）说明该商品的弹性特征为（ ）。
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权定价公式，其对应的欧式看跌期权价格为（）元。
一个红利证的主要条款如表7-5所示，请据此条款回答以下题。不考虑货币的时间价值和机会成本，在下列哪些情况下，该红利证将会亏损（ ）。
卖出看跌期权者最大的收益为期权的权利金，但承担的亏损可能是很大的。（ ）
在一元线性方程的回归估计中，根据最小二乘准则，应选择使得（）最小。
黄金期货套利的过程如下表所示，则平仓时价差为（）。
某投资者预计9月份大豆价格将上升，利用金字塔式建仓， 持续买入，几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为（ ）。（从上往下）
标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元/股，已知1年后该股票价格或为37.5元/股，或为25元/股。假设无风险利率为8%，连续复利，则对应1年期，执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为（）元/
