关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（ ）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：Delta的取值范围为（-1，1）
B：深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大
C：在行权价附近，Theta的绝对值最大
D：Rho随标的证券价格单调递减
答案：
解析：
相关标签：
关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（ ）。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
对回归模型进行检验时，通常假定服从（ ）。
黄金期货套利的过程如下表所示，则平仓时价差为（）。
下列关于拟合优度的的说法，正确的有（）。
假设某日美元兑人民币即期汇率为1美元=6.1972元人民币，人民币1个月的上海银行间同业拆借利率（SHIBOR）为5.3640%，美元1个月的伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）为0.1848%，则一
假定股票价值为31元，行权价为30元，无风险利率为10%，3个月期的欧式看涨期权价格为3元，若不存在无风险套利机会，按照连续复利计算，3个月期的欧式看跌期权价格为（ ）。（注：3个月期无风险复利贴现系
题目请看图片
公式可以用来计算（）。
下列关于调整的说法正确的有（）。
假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（ ）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
若式中显著不为零，则表示（）。
