下列属于极端情景的是（ ）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：相关关系走向极端
B：历史上曾经发生过的重大损失情景
C：模型参数不再适用
D：波动率的稳定性被打破
答案：
解析：
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在不完全市场假设下进行期货定价时，当借贷利率不等且不存在卖空限制时，期货的价格区间为（）。
对于两个变量x、y，格兰杰因果关系检验的方程主要有( )。
当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式：）
产量X（台）与单位产品成本Y（元/台）之间的回归方程为，这说明（ ）。
当前股票指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价格为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表。该欧式期权的价格为（）。
如果事件A和事件B是互相独立的，以下说法正确的有：
如果某证券组合的β值为1.8，且基准指数的风险溢价水平为10%，则该组合的风险溢价水平为（）。
最高价和最低价之间为一条竖线段，开盘价以位于竖线左侧的短横线表示，收盘价以位于竖线右侧的短横线表示的图示方法是( )。
由正态总体得到的（），常被称为三大抽样分布。
假设沪铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表，则某套利者3月1日应采用（）套利策略可获利。
