下列不属于跨期套利的形式的是（ ）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：牛市套利
B：熊市套利
C：蝶式套利
D：跨品种套利
答案：
解析：
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下列不属于跨期套利的形式的是（ ）。
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瑞士法郎和美元2个月连续复利利率分别为2%和7%，瑞士法郎的现货汇率为0.6500美元，2个月期的瑞士法郎期货价格为0.6600美元，则（）。
某阿尔法对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为X。该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下： 。该经理人只想赚取阿尔法收益。当时沪深300指数期货合约的点位是Y。以下说法正
有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下：若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是（）。
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某年1月12日，沪深300指数的点位为3535.4点，假设年利率r=5%，现货买卖交易费率为1%，那么2个月后到期交割的股指期货合约的理论价格区间是（）。
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保罗•萨缪尔森1965年首次提出了股价S应遵循几何布朗运动，S的随机微分方程形式为（）。
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