()是指期权买方在期权到期日前的任何交易日都可以使权利的期权。
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问题：
A：美式期权
B：欧式期权
C：百慕大期权
D：亚式期权
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最高价和最低价之间为一条竖线段，开盘价以位于竖线左侧的短横线表示，收盘价以位于竖线右侧的短横线表示的图示方法是( )。
模型中，根据拟合优度与统计量的关系可知，当=0时，有（）。
8月22日，股票市场上沪深300指数为1224.1点，当年A股市场分红年股息率在2.6%左右，假设融资（贷款）年利率r=6%，套利所需成本折合股指为15点，那么10月22日到期交割的股指期货10月合约
在线性回归模型中，可决系数取值范围是（）。
一阶段二叉树模型构造时，假设知道所有的变量信息，包括看涨期权的即期价格。（ ）
下列关于利率互换计算过程的说法，正确的有（）。
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，根据持有成本模型，该外汇期货合约理论价格为（ ）。（参考公式：）
在DW检验中，无序列相关的区间为（）。
某个资产组合的下一日的在险价值（VaR）是100万元，基于此估算未来两个星期（10个交易日）的VaR，得到（）万元。
套期保值的效果主要由（）决定。
