在美国期货市场中介机构中，( )是指在公开喊价的期货交易场所内，为客户买卖期货的人。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：期货佣金商(FCM)
B：介绍经纪商(IB)
C：场内经纪人(FB)
D：期货交易顾问(CTA)
答案：
解析：
相关标签：
在美国期货市场中介机构中，( )是指在公开喊价的期货交易场所内，为客户买卖期货的人。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
如下表所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波
如果英镑兑人民币汇率为9.3500，中国的A公司想要借入1000万英镑（期限5年），英国的B公司想要借入9350万元人民币（期限5年）。市场向他们提供的固定利率如下表： 若两公司签订人民币和英镑的货币
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权平价公式，对应的欧式看跌期权价格为（）元。
一种面值为100元的短期零息国债，上面载明为一年期，现在距到期日还有3个月。假设市场无风险连续利率为8% ,该国债现在的理论价格应该是（ ）元。
关于一元线性回归被解释变量y的个别值的区间预测，下列说法错误的是（ ）。
标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元/股，已知1年后该股票价格或为37.5元/股，或为25元/股。假设无风险利率为8%，连续复利，则对应1年期，执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为（）元/
假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
在应用过程中发现，若对回归模型增加一个解释变量，一般会（）。
下列关于各种交易方法说法正确的是（ ）。
题目请看图片
