考证宝(kaozhengbao.com)
登录 注册 投稿 收藏
首页 > 金融考证 > 期货从业资格考试 >

量化交易的实现过程中，策略实现模块内部可以分为（）等步骤。

由 考证宝 分享 时间： 加入收藏

考试：

科目：（在线考试）

问题：

量化交易的实现过程中，策略实现模块内部可以分为（）等步骤。
A：策略思想的确立
B：交易模型的构建
C：交易模型的检验
D：交易模型的一致性评估

答案：

A,B,C,D

解析：

策略实现模块内部可以分为策略思想的确立、交易模型的构建、交易模型的检验、交易模型效果的历史回测与外延测试、交易模型上线交易、交易模型的一致性评估与效果评估等步骤。

相关标签：

期货投资分析     实现     投资分析     量化     期货     模块    

量化交易的实现过程中，策略实现模块内部可以分为（）等步骤。

VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式

上一篇：下列关于交易系统的开发和测试的书面政策和程序说法正确的是（）。

下一篇：DF检验首先应考虑的线性回归模型包括（）。

同科目下试题

精选图文

热门排序

推荐文章

下表是某地2015年居民消费价格指数与2014年同比的涨跌幅情况，可以得出的结论是（）。①当地居民消费能力下降了②2015年当地物价同比2014年仍然是上涨的③当地居民生活水平提高了④2015年下半年 下表是某地2015年居民消费价格指数与2014年同比的涨跌幅情况，可以得出的结论是（）。①当地居民消费能力下降了②2015年当地物价同比2014年仍然是上涨的③当地居民生活水平提高了④2015年下半年
期货从业资格考试
如果方差膨胀因子=10，则说明第j个解释变量xj与其余解释变量之间存在严重的（）问题。 回归模型中，检验所用的统计量服从（）。 假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约价差明显偏大，而5月份合约与9月份合约价差明显偏小，打算进行蝶式套利，则合理的操作策略有（）。 在无套利区间中，当期货的实际价格高于区间上限时，可采取（　　）进行套利。 一个红利证的主要条款如表7-5所示，请据此条款回答下题。在产品存续期间，如果标的指数下跌幅度突破过20%，期末指数上涨5%，则产品的赎回价值为（　　）元。 假设甲、乙两期货交易所同时交易铜、铝、锌、铅等期货品种，以下操作属于跨市套利的为（）。 假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元1股，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列两题。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为（　　）美元1股。 图7表示的是（ ）的损益图。图7 做多跨式期权组合，是预期标的资产大幅波动的投资策略。（） 某投资者以资产S作为标的，构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如下表。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。

热门标签

下列 文职 基础知识 说法 中级 初级 军队 中药学 经济法 正确 实务 包括 一建 表述 属于 药学 电网 工程法规
221381
向你推荐的相关文章

相关文章列表

下载本文
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享