下面关于期权的时间价值的说法,不正确的是( )。
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科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:距到期日越近,欧式期权的时间价值越大
B:距到期日越近,美式期权的时间价值越大
C:理论上,在到期日,期权的时间价值最大
D:时间价值是指期权权利金超出内涵价值的部分
答案:
解析:
剩余期限长的欧式期权的时间价值和权利金可能低于剩余期限短的。
剩余期限对标的资产不支付收益时,期权时间价值又不一样。
期权的时间价值是期权有效期内标的资产价格波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值。
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