假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3.2，当前国债期货报价为110，久期为6.4，则投资经理应（）。
考试：
科目：（在线考试）
问题：
A：卖出低久期债券，买入高久期债券
B：卖出高久期债券，买入低久期债券
C：卖出1364份国债期货
D：买入1364份国债期货
答案：
解析：
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某金融机构的投资和融资的利率相同，且利率都是6.78%，若期限为1年的零息债券的麦考利久期为1，则每份产品的修正久期为（）。
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的现货的价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%,根据期权平价公式，其对应的欧式看跌期权价格为（）元。
在一元线性方程的回归估计中，根据最小二乘准则，应选择使得（）最小。
公式可以用来计算（）。
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A公司和B公司贷款利率如下图所示，A公司需要贷美元，而B公司需要贷人民币。如果A公司和B公司签订利率互换则一共可降低（）成本。
