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衍生品做市商的交易策略包括()。

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考试:

问题:

衍生品做市商的交易策略包括()。
A:仓位均衡报价策略
B:Delta动态对冲策略
C:Rho管理
D:Edge管理

答案:

A,B,D

解析:

衍生品做市商需要有相应的资金要求、人员团队要求,建立相应的做市交易系统,以BSM定价模型为基础采取一定的交易策略。其交易策略包括BSM定价模型,实行仓位均衡报价策略(买卖均衡vega中性),实行delta动态对冲和vega对冲的对冲策略,以及Edge管理。

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