在出现涨跌停板情形时,交易所采用的控制风险的措施一般为()。
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:当某期货合约以涨跌停板价格成交时,当日新开仓位成交撮合实行平仓优先原则rnrnrn
B:当某期货合约以涨跌停板价格成交时,成交撮合实行平仓优先和时间优先的原则rnr
rn
C:在某合约连续出现涨(跌)停板单边无连续报价时,实行强制平仓rnr
rn
D:在某合约连续出现涨(跌)停板单边无连续报价时,实行强制减仓rn
答案:
解析:
n(1)当某期货合约以涨跌停板价格成交时。成交撮合实行平仓优先和时间优先的原则,但平仓当日新开仓位不适用平仓优先原则;
n(2)在某合约连续出现涨(跌)停板单边无连续报价时,实行强制减仓。
相关标签:
在出现涨跌停板情形时,交易所采用的控制风险的措施一般为()。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为()。(参考公式:)
某投资者预计10月份玉米价格将上升,利用金字塔式建仓,持续买入,几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为()。(至上而下)
在DF检验中,将回归模型:两边同时减去可得,则估计量λ的t统计量(t=λ/Se(λ))服从()分布。
下列关于利率互换计算过程的说法,正确的有()。
若商品需求减少,供给减少,则该商品的均衡数量上升,均衡价格下降。( )
对模型的回归结果显示,为0.92,总离差平方和为500,则残差平方和RSS为()。
用一组有30个观测值的样本估计模型,在0.05的显著性水平下对β1的显著性作t检验,则β1显著地不等于零的条件是其统计量t大于()。
根据利率平价理论,当本国货币利率上升将导致远期汇率()。
备兑看涨期权策略的盈利情况为( )。
假设黄金现货价格为500美元,借款利率为8%,贷款利率为6%,交易费率为5%,卖空黄金的保证金为12%。则1年后交割的黄金期货的价格区间为( )。