看跌期权也称为卖权、认估期权,只有买方才拥有行权的权利。()
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科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:正确
B:错误
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某些主力会员席位的持仓变化经常是影响期货价格变化的重要因素之一,下表为某交易日郑州商品交易所PTA前五名多空持仓和成交变化情况。在不考虑其他因素的前提下,只根据前五位主力席位多空持仓变化,判断PTA期
公式可以用来计算()。
假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月股指期货合约价格日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的股指期货理论价格是()点。
下列有关货币层次的划分,对应公式正确的是( )。
某标普500指数远期合约,期限是6个月,指数为2 085点,年股息连续收益率为3%,无风险连续利率为8%,则该远期合约的理论点位为()。
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元,标的现货的价格为50元,执行价格为50元,无风险利率为5%,根据期权平价公式,其对应的欧式看跌期权价格为()元。
在头肩顶图形中,( )卖点有时可能不会出现。
5月10日,某套利者买入7月份豆粕期货合约,价格为3100元/吨,同时卖出9月份豆粕期货合约,价格为3160元/吨。6月平仓时,下列选项中该套利者可盈利的是() 。
某股票指数当前点数为2000点,3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价格为2200点(每点50元),年波动率为30%,年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表。则该欧式期权的价值为()
一元线性回归模型中,为残差值,是不由和之间的线性关系所解释的变异部分。( )