期货公司在接受客户开户申请时，必须先向客户说明期货交易的风险。
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科目：（在线考试）
问题：
A：正确
B：错误
答案：
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投资者购买了一份期限为6个月的沪深300指数远期合约，指数为3000点，年股息连续收益率为2%，无风险收益率为5%，则该远期合约的理论点位是（）点。
假设沪铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表，则某套利者3月1日应采用（）套利策略可获利。
假设黄金现货价格为500美元，借款利率为8%，贷款利率为6%，交易费率为5%，卖空黄金的保证金为12%。则1年后交割的黄金期货的价格区间为（）。
一元线性回归模型中，为残差值，是不由和之间的线性关系所解释的变异部分。( )
5月10日，某套利者买入7月份豆粕期货合约，价格为3100元/吨，同时卖出9月份豆粕期货合约，价格为3160元/吨。6月平仓时，下列选项中该套利者可盈利的是（） 。
下列对利用股指期货进行指数化投资的正确理解是（）。
对模型的回归结果显示，为0.92，总离差平方和为500，则残差平方和RSS为（）。
以下图（）表示的是运用买入看涨期权保护性点价策略的综合效果示意图。
时间序列的自相关函数定义为。( )
当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式：）
