期货合约保证金比例越高，期货交易的杠杆作用就越大。
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某基金经理持有1亿元面值的A债券，现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险，请用修正久期法计算需要卖出( )手国债期货合约。
标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元/股，已知1年后该股票价格或为37.5元/股，或为25元/股。假设无风险利率为8%，连续复利，则对应1年期，执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为（）元/
题目请看图片
如果期货合约的买方为开仓交易,卖方为平仓交易,则两者成交后总持仓量（）。
公式可以用来计算（）。
以下属于跨期套利的是（ ）。
假设甲、乙两期货交易所同时交易铜、铝、锌、铅等期货品种，以下操作属于跨市套利的为（ ）。
在基差交易中，对于基差卖方来说，要想获得最大化收益，尽可能的使B1最大化。（ ）
所解释的变异部分。（ ）
下图指的是（）库存风险管理策略。
