下列关于Rho的性质说法正确的有( )。
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:看涨期权的Rho是负的
B:看跌期权的Rho是负的
C:Rho随标的证券价格单调递增
D:期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小
答案:
解析:
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