在线性回归分析中的误差项服从均值为0，方差为不变常数，即为一个白噪声过程。( ) 一元线性回归模型中，为残差值，是不由和之间的线性关系所解释的变异部分。( ) 下列豆粕期货行情截图中，对期货行情相关术语描述正确的是（）。 在基差贸易中，对于基差卖方来说，要想获得最大化收益，应尽可能的使最大化。（） 下图为看跌期权空头到期日损益结构图。（） 空头看跌期权的损益图为。（） 当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式） 用一组有30个观测值的样本估计模型后，在显著性水平0.05下对方程的显著性作检验，此检验的备择假设是（）。 投资者购买某国债远期合约为180天后到期的中期国债，当前净报价为96.55元，息票率为3%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为6 下列关于利率互换计算过程的说法，正确的有（）。 某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为3000点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约的理论价位为（ ）点。 某基金经理持有1亿元面值的A债券，现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险，请用修正久期法计算需要卖出( )手国债期货合约。 下列豆粕期货行情截图中，对期货行情相关术语描述正确的是（）。 假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。 某资产管理机构发行了—款保本型股指联结票据，产品的主要条款如表7-7所示。根据主要条款的具体内容，回答以下题。假设产品即将发行时1年期的无风险利率是4.5%，若产品运营需0.8元，则用于建立期权头寸的