在正向市场上,交易者卖出5月白糖期货合约同时买入9月白糖期货合约,则意味着该交易者预期()。(价差为价格高的合约减去价格低的合约)
考试:=$ecms_gr[fenlei]?>
科目:=$ecms_gr[kemu]?>(在线考试)
问题:
A:未来价差缩小
B:未来价差扩大
C:未来价差不变
D:未来价差不确定
答案:
解析:
正向市场,表明5月期货合约价格小于9月期货合约价格,卖出5月白糖期货合约同时买入9月白糖期货合约,属于买入套利,价差扩大盈利。因此,该交易者预期未来价差扩大。
相关标签:
热门排序
推荐文章
根据下列国内生产总值表(单位:亿元)回答以下题。生产总值Y的金额为( )亿元。
根据某地区2005-2015年农作物种植面积(X)与农作物产值(Y),可以建立一元线性回归模型,估计结果得到判定系数=0.9,回归平方和ESS=90,则回归模型的残差平方和RSS为()。
若,则无红利标的资产期权定价公式是()。
下图是白糖期货日线价格走势图,回答以下题。1~在头肩顶图形中,( )卖点有时可能不会出现。
瑞士法郎和美元2个月连续复利利率分别为2%和7%,瑞士法郎的现货汇率为0.6500美元,2个月期的瑞士法郎期货价格为0.6600美元,则()。
一元线性回归模型,(i=1,2,3…,n)中,称为解释变量,称为被解释变量。( )
如果某证券组合的β值为1.8,且基准指数的风险溢价水平为10%,则该组合的风险溢价水平为()。
假设黄金现价为733美元/盎司,其存储成本为每年2美元/盎司,一年后支付,美元一年期无风险利率为4%。则一年期黄金期货的理论价格为( )美元/盎司。
某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换,名义本金为100万美元,每半年互换一次。在此互换中,他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初,标普500指数为1150.89点,当
题目请看图片