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如果市场利率3M-LIBOR为6%,A公司最终支付( )万美元。

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问题:

如果市场利率3M-LIBOR为6%,A公司最终支付( )万美元。
A:15.625
B:13.125
C:2.5
D:0

答案:

B

解析:

则A公司需要向投资者支付的利息为0.25×(6%+25BP)×1000=0.25×6.25%×1000=15.625(万美元)。(1BP为0.01% ,3M为3/12=0.25)
由于购买了利率上限期权,B银行向A公司支付0.25×(6%-5%)×1000=2.5(万美元)。
A公司最终支付为:15.625-2.5=13.125(万美元)。       

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