波动率增加将使行权价附近的Gamma减小。（ ）
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A：正确
B：错误
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量化数据库搭建的步骤包括（ ）。
下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成，看涨期权和看跌期权的执行价格分别是（ ）。
对回归模型进行检验时，通常假定服从（ ）。
以y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（）最小。
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关于期货合约持仓量的描述，以下说法正确的有（ ）。
下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成，两者（ ）。
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